De Amerikaanse VIX index, die de volatiliteit meet van de S&P 500® index, daalde op 25 maart naar 17,07 een daling van 42% sinds 16 maart.

Sinds de VIX index is geïntroduceerd 20 jaar geleden is de gemiddelde koers 20,38. De VIX future staat wel hoger: de april future staat bijvoorbeeld op 20,20, - maar ook dat is lager dan de gemiddelde generieke VIX future van 24,02 van de afgelopen 5 jaar.

Een verklaring is dat de volatiliteit zoals gemeten in de VIX gebaseerd is op de volatiliteit op basis van huidige optieprijzen, en aangezien de S&P weinig is bewogen de laatste paar dagen is de waardering laag. Zoals blijkt uit de hogere futureprijs wellicht te laag...

De Amerikaanse VIX index, die de volatiliteit meet van de S&P 500® index, daalde op 25 maart naar 17,07 een daling van 42% sinds 16 maart. Sinds de VIX index is geïntroduceerd 20 jaar geleden is de gemiddelde koers 20,38. De VIX future staat wel hoger: de april future staat bijvoorbeeld op 20,20, - maar ook dat is lager dan de gemiddelde generieke VIX future van 24,02 van de afgelopen 5 jaar. Een verklaring is dat de volatiliteit zoals gemeten in de VIX gebaseerd is op de volatiliteit op basis van huidige optieprijzen, en aangezien de S&P weinig is bewogen de laatste paar dagen is de waardering laag. Zoals blijkt uit de hogere futureprijs wellicht te laag...