HFT heeft veel grotere proporties aangenomen dan momenteel wordt vermoed

De big story van de afgelopen weken was hoe de bankiers (weer zij!) HFT (High Frequency Trading) algoritmische software hebben gebruikt om de markten te manipuleren. Slachtoffers zijn de particuliere beleggers van wie telkens een stukje van hun winsten werden afgeroomd.

Aanvankelijk leek het fenomeen iets op relatief kleine schaal, maar inmiddels weet men wel beter. HFT heeft veel grotere proporties dan momenteel wordt vermoed.

Een professor aan de Yale School of Management, X. Frank Zhang, kwam met de eerste berekeningen over de omvang van die HFT.

High Frequency Trading zou op sommige dagen goed zijn voor bijna driekwart van de verhandelingen op de beurs van Wall Street, in het jaar 2009 zou dat zelfs nog meer zijn geweest.

Bovendien zou het probleem van High Frequency Trading al veel eerder zijn begonnen dan tot dusver werd aangenomen.