Neen, op NYMEX is men enkel overgeschakeld op een ander oliecontract. Het futurecontract met als afloopdatum februari is nu de nieuwe referentie van de markten terwijl die van de maand januari is afgelopen. Handel in een bepaalde oliefuture loopt op de NYMEX af drie handelsdagen voor de 25ste een maand voor de fysieke levering. Investeerders in deze futures die niet geïnteresseerd zijn in fysieke levering van olievaten moeten hun positie doorrollen naar een nieuw contract met een latere afloopdatum.


Contango-Backwardation


Wanneer de prijs voor die nieuwe contracten hoger ligt dan de oude, zoals nu het geval is, spreekt men in het jargon van contango. Het gevolg van die situatie is dat een investeerder met eenzelfde beginbedrag steeds minder contracten kan kopen. Contango geeft eigenlijk aan dat men in de toekomst een aanbodtekort verwacht, dat de olieprijs met andere woorden duurder zal worden.


De omgekeerde situatie, wanneer grondstoffenfutures met een latere afloopdatum goedkoper zijn, heet backwardation. Dat is een goede zaak voor investeerders in grondstoffenindexen, want zo kan je met dezelfde som meer contracten kopen.

Neen, op NYMEX is men enkel overgeschakeld op een ander oliecontract. Het futurecontract met als afloopdatum februari is nu de nieuwe referentie van de markten terwijl die van de maand januari is afgelopen. Handel in een bepaalde oliefuture loopt op de NYMEX af drie handelsdagen voor de 25ste een maand voor de fysieke levering. Investeerders in deze futures die niet geïnteresseerd zijn in fysieke levering van olievaten moeten hun positie doorrollen naar een nieuw contract met een latere afloopdatum.Contango-Backwardation Wanneer de prijs voor die nieuwe contracten hoger ligt dan de oude, zoals nu het geval is, spreekt men in het jargon van contango. Het gevolg van die situatie is dat een investeerder met eenzelfde beginbedrag steeds minder contracten kan kopen. Contango geeft eigenlijk aan dat men in de toekomst een aanbodtekort verwacht, dat de olieprijs met andere woorden duurder zal worden. De omgekeerde situatie, wanneer grondstoffenfutures met een latere afloopdatum goedkoper zijn, heet backwardation. Dat is een goede zaak voor investeerders in grondstoffenindexen, want zo kan je met dezelfde som meer contracten kopen.